Ξεπαγώνετε αρχικά το ένα φύλλο σφολιάτας. Σε αντικολλητικό τηγάνι σοτάρετε το μπέικον με την πιπεριά.
Ανοίγετε το φύλλο σφολιάτας και αλείφετε όλη την επιφάνεια του με την κέτσαπ.
Απλώνετε από πάνω το τυρί του τοστ κομμένο σε κομματάκια, το σοταρισμένο μπέικον με την πιπεριά, το τριμμένο τυρί και πασπαλίζετε με την ρίγανη και το πιπέρι.
Τυλίγετε σε ρολό και το κόβετε σε φέτες περίπου 2 cm.
Βάζετε λαδόκολλα σε ένα ταψί, αραδιάζετε τα ρολάκια και τα πιέζετε ελαφρώς από πάνω με το χέρι.
Χτυπάτε το γάλα με το αβγό κι αλείφετε τα ρολάκια με πινέλο γύρω γύρω.
Το υπόλοιπο που περισσεύει το βάζετε πάλι με το πινέλο πάνω στα ρολά ώστε να γεμίσουν τα κενά σημεία.
Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 20 – 25 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν.